Czwartek, 13 sierpnia 2020, tydzień nieparzysty (33)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

terminarz.jpgkalendarz.jpg

DR PIOTR SZCZEPOCKI

Pokój: A39
Dyżur: Środy,  godz. 11.00-12.30, czat na Moodle.

           Wednesday 11.00-12.30, chat on Moodle.

Tel.: 0-42/ 635 53 07
E-mail: piotr.szczepocki@uni.lodz.pl

https://orcid.org/0000-0001-8377-3831

Modele stochastycznej zmienności, sekwencyjne metody Monte Carlo

2019   Uniwersytet Łódzki, doktor nauk ekonomicznych

2012   Politechnika Łódzka, magister, matematyka, specjalność: modelowanie matematyczne i optymalizacja

2010   Uniwersytet Łódzki, magister, informatyka i ekonometria, specjalność: statystyka i demografia

Adiunkt

  • Szczepocki P., (2020), Application of iterated filtering to stochastic volatility models based
    on non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process, Statistics in Transition new series, vol. 21, 2020, 2,
    str. 173-187

  • Dębski, W., Feder-Sempach, E. and Szczepocki, P. (2020), Time-Varying Beta—The Case Study of the Largest Companies from the Polish, Czech, and Hungarian Stock Exchange, Emerging Markets Finance and Trade, str. 1–23.

  • Szczepocki P. (2019),  Zastosowanie iterowanej filtracji do estymacji parametrów wariancji chwilowej w ramach niegaussowskich procesów stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka, Przegląd Statystyczny, tom 66, zeszyt 1, str. 51-68.

  • Szczepocki P. (2019),  Clustering Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange According to Time-Varying Beta, Econometrics. Advances in Applied Data Analysis, tom  23, zeszyt 2, str. 63-79.

  • Szczepocki P (2018), Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina–Uhlenbecka, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica

  • Szczepocki P. (2016), O aproksymacji funkcji przejścia dla jednowymiarowych procesów dyfuzji, Przegląd Statystyczny, tom 63, zeszyt 2, str. 173-189.

Matematyka, statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna

Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź