Pokój: A39
Konsultacje: środa 18:00-19:30 (dostępność mailowa, Teams).
Tel.: +48 42 635 53 07
E-mail: marta.malecka@uni.lodz.pl
Teoria prawdopodobieństwa
Testy statystyczne
Teoria wartości ekstremalnych
Zastosowania procesów stochastycznych
Zarządzanie ryzykiem rynkowym
2014 Doktorat z zakresu nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki
Ukończone kierunki studiów:
2013 Uniwersytet Łódzki, matematyka, specjalność matematyka finansowa i aktuarialna
2011 Uniwersytet Łódzki, informatyka i ekonometria specjalność: statystyka i demografia
2006 Uniwersytet Łódzki, stosunki międzynarodowe specjalność: finanse międzynarodowe
Od 2015 Adiunkt w Katedrze Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego
2008-2015 Asystent w Katedrze Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego
Monografie:
[1] Małecka M. [2016], Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Czasopisma:
[2] Małecka M. [2017], Testing VaR Under Basel III with Application to No-Failure Setting, Contemporary Trends and Challenges in Finance, Springer, pp.195-202.
[3] Małecka M. [2016], Spectral VaR test statistical properties, Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, pp. 102-109.
[4] Małecka M. [2016], Evaluation of Parametric ES Tests, Mathematical Methods in Economics, pp. 523-527.
[5] Małecka M. [2015], Spectral density tests in VaR failure correlation analysis, Research Papers of Wrocław University of Economics 381, s. 235-249.
[6] Małecka M. [2015], Comparative analysis of sigma-based, quantile-based and time series VaR estimators, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 1(311), s. 57-68.
[7] Małecka M. [2014], Duration-Based Approach to VaR Independence Backtesting, Statistics in Transition 15(4), pp. 627-637.
[8] Małecka M. [2014], Multivariate approach to testing VaR models, Mathematical Methods in Economics, pp. 569-574.
[9] Małecka M., Pekasiewicz D. [2013], Modification of Probability Weighted Method of Moments and its Application to Estimation of Financial Return Distribution Tail, Statistics in Transition 14(3), s. 495-506.
[10] Szymańska A., Małecka M. [2013], Influence of transition matrix in bonus-malus systems on tariff effectiveness in car instance, Mathematical Methods in Economics, pp. 903-909.
[11] Małecka M. [2013], GARCH process application in risk valuation for WIG20 index, Folia Oeconomica 285, pp. 209-220.
[12] Małecka M. [2013], Experimental design in evaluating VaR forecasts, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 286, s. 277-290.
[13] Małecka M. [2011], Prognozowanie zmienności indeksów giełdowych przy wykorzystaniu modelu klasy GARCH, Ekonomista 6, pp. 843-860.
Małecka M., Wdowiński P. [2011], Asymmetry in Volatility: A Comparison of Developed and Transition Stock Markets, Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making 9(1), pp. 155-172
Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
za cykl publikacji związanych z modelami ryzyka, 2016
Nagroda Komisji Nadzoru Finansowego
za pracę doktorską z zakresu finansów, 2015
Doktorat wyróżniony nagrodą
Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, 2014
Kierunek matematyka zakończony nagrodą
Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, 2013
Kierunek informatyka i ekonometria zakończony otrzymaniem Medalu
za Chlubne Studia, 2011
Kierunek stosunki międzynarodowe zakończony otrzymaniem Medalu
za Chlubne Studia, 2006
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za osiągnięcia w nauce 2008/2009
Stypendium Unii Europejskiej
Szwecja, University of Orebro, 2005–2006