DR MARTA MAŁECKA

Teoria prawdopodobieństwa

Testy statystyczne

Teoria wartości ekstremalnych

Zastosowania procesów stochastycznych

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

2014   Doktorat z zakresu nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki

Ukończone kierunki studiów:

2013   Uniwersytet Łódzki, matematyka, specjalność matematyka finansowa i aktuarialna

2011   Uniwersytet Łódzki, informatyka i ekonometria specjalność: statystyka i demografia

2006   Uniwersytet Łódzki, stosunki międzynarodowe specjalność: finanse międzynarodowe

Od 2015 Adiunkt w Katedrze Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego

2008-2015 Asystent w Katedrze Metod Statystycznych Uniwersytetu Łódzkiego

Monografie:

[1]      Małecka M. [2016], Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Czasopisma:

[1]      Małecka M. [2021], Industry Standard and Econometric Standard: The Search for Powerful Approach to Evaluate VaR Models, upcoming in Argumenta Oeconomica.

[2]      Małecka M. [2021], Testing for Serial Correlation in VaR Failures through Exponential Autoregressive Conditional Duration Model, upcoming in Statistics in Transition New Series, Vol. 22, No. 1.

[3]      Małecka M. [2020], Resampling vs. Parameter Correction: Ways of Dealing with Parameter Uncertainty in Testing VaR, in: The 14th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings [eds. Papież M. and Śmiech S.], Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakow, pp. 97-106.

[4]      Małecka M. [2020], Geometric Distribution as Means of Increasing Power in Backtesting VaR, in: Contemporary Trends and Challenges in Finance [eds. Jajuga K., Locarek-Junge H., Orlowski L., Staehr K.], Springer, Cham, pp.159-167, 10.1007/978-3-030-43078-8.

[5]      Małecka M. [2020], Extremal Risk Management: expected shortfall value verification using the Bootstrap Method, Journal of Computational Finance 23(4), 35-39, doi: 10.21314/JCF.2020.380.

[6]       Małecka M. [2018], Characterizing Market Behavior through Risk Forecasts: a Powerful VaR Backtesting, in: ITISE 2018 International Conference on Time Series and Forecasting Proceedings of Papers [eds. Valenzuela O., Rojas F., Pomares H., Rojas I.], Godel Impresiones Digitales S.L., Granada, pp. 99-110.

[7]     Małecka M. [2018], Exponential Autoregressive Conditional Duration Approach to Testing VaR, in: ICoMS 2018: Proceedings of the 2018 International Conference on Mathematics and Statistics, ACM, New York, pp. 6-10, doi:10.1145/3274250.3274254.

[8]      Małecka M. [2017], Testing VaR Under Basel III with Application to No-Failure Setting, Contemporary Trends and Challenges in Finance, Springer, pp.195-202.

[9]      Małecka M. [2016], Spectral VaR test statistical properties, Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, pp. 102-109.

[10]      Małecka M. [2016], Evaluation of Parametric ES Tests, Mathematical Methods in Economics, pp. 523-527.

[11]      Małecka M. [2015], Spectral density tests in VaR failure correlation analysis, Research Papers of Wrocław University of Economics 381, s. 235-249.

[12]      Małecka M. [2015], Comparative analysis of sigma-based, quantile-based and time series VaR estimators, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 1(311), s. 57-68.

[13]      Małecka M. [2014], Duration-Based Approach to VaR Independence Backtesting, Statistics in Transition New Series 15(4), pp. 627-637.

[14]      Małecka M. [2014], Multivariate approach to testing VaR models, Mathematical Methods in Economics, pp. 569-574.

[15]      Małecka M., Pekasiewicz D. [2013], Modification of Probability Weighted Method of Moments and its Application to Estimation of Financial Return Distribution Tail, Statistics in Transition New Series 14(3), s. 495-506.

[16]   Szymańska A., Małecka M. [2013], Influence of transition matrix in bonus-malus systems on tariff effectiveness in car instance, Mathematical Methods in Economics, pp. 903-909.

[17]   Małecka M. [2013], GARCH process application in risk valuation for WIG20 index, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 285, pp. 209-220.

[18]   Małecka M. [2013], Experimental design in evaluating VaR forecasts,  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 286, s. 277-290.

[19]   Małecka M. [2011], Prognozowanie zmienności indeksów giełdowych przy wykorzystaniu modelu klasy GARCH, Ekonomista 6, pp. 843-860.

[20]   Małecka M., Wdowiński P. [2011], Asymmetry in Volatility: A Comparison of Developed and Transition Stock Markets, Financial Markets: Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making 9(1), pp. 155-172

Nagroda I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

za cykl publikacji związanych z modelami ryzyka, 2016

Nagroda Komisji Nadzoru Finansowego

za pracę doktorską z zakresu finansów, 2015

Doktorat wyróżniony nagrodą

Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, 2014

Kierunek matematyka zakończony nagrodą

Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ, 2013

Kierunek informatyka i ekonometria zakończony otrzymaniem Medalu

za Chlubne Studia, 2011

Kierunek stosunki międzynarodowe zakończony otrzymaniem Medalu

za Chlubne Studia, 2006

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

za osiągnięcia w nauce 2008/2009

Stypendium Unii Europejskiej

Szwecja, University of Orebro, 2005–2006