Friday, 5 March 2021, uneven week (09)
The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
University of Lodz
Aktualności RSS

Home

PIOTR SZCZEPOCKI, PH.D.

SCIENTIFIC INTERESTS

Stochastic volatility modelling, sequential Monte Carlo methods

SCIENTIFIC DEGREES AND TITLES

2019  PhD in Economics, University of Łódź

2012  MSc in Mathematics, Lodz University of Technology, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics

2010  MSc in Informatics and Econometrics, University of Łódź

POSITIONS AND FUNCTIONS

Assistant Professor

SELECTED PUBLICATIONS

  • Dębski, W., Feder-Sempach, E. and Szczepocki, P. (2020), Time-Varying Beta—The Case Study of the Largest Companies from the Polish, Czech, and Hungarian Stock Exchange, Emerging Markets Finance and Trade, pp.1–23.

  • Szczepocki P. (2019),  Zastosowanie iterowanej filtracji do estymacji parametrów wariancji chwilowej w ramach niegaussowskich procesów stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka, Przegląd Statystyczny, tom 66, zeszyt 1, str. 51-68.

  • Szczepocki P. (2019),  Clustering Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange According to Time-Varying Beta, Econometrics. Advances in Applied Data Analysis, tom  23, zeszyt 2, str. 63-79.

  • Szczepocki P (2018), Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina–Uhlenbecka, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica

  • Szczepocki P. (2016), O aproksymacji funkcji przejścia dla jednowymiarowych procesów dyfuzji, Przegląd Statystyczny, tom 63, zeszyt 2, str. 173-189.

TEACHING FIELDS

Mathematics, Statistics, Theory Of Probability, Mathematical Statistics

Up
printable version
Copyright © 2012 The Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz
strony internetowe Łódź