Home
SCIENTIFIC INTERESTS
Stochastic volatility modelling, sequential Monte Carlo methods
SCIENTIFIC DEGREES AND TITLES
2019 PhD in Economics, University of Łódź
2012 MSc in Mathematics, Lodz University of Technology, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics
2010 MSc in Informatics and Econometrics, University of Łódź
POSITIONS AND FUNCTIONS
Assistant Professor
SELECTED PUBLICATIONS
Dębski, W., Feder-Sempach, E. and Szczepocki, P. (2020), Time-Varying Beta—The Case Study of the Largest Companies from the Polish, Czech, and Hungarian Stock Exchange, Emerging Markets Finance and Trade, pp.1–23.
Szczepocki P. (2019), Zastosowanie iterowanej filtracji do estymacji parametrów wariancji chwilowej w ramach niegaussowskich procesów stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka, Przegląd Statystyczny, tom 66, zeszyt 1, str. 51-68.
Szczepocki P. (2019), Clustering Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange According to Time-Varying Beta, Econometrics. Advances in Applied Data Analysis, tom 23, zeszyt 2, str. 63-79.
Szczepocki P (2018), Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina–Uhlenbecka, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica
TEACHING FIELDS
Mathematics, Statistics, Theory Of Probability, Mathematical Statistics
